Cuentan que don Rodrigo Calderón, marqués de Siete Iglesias, fue protegido del rey Felipe III, pero cuando accedió al trono Felipe IV y al obtener la preferencia de éste el conde-duque de Olivares, don Rodrigo no sólo cayó en desgracia sino que fue víctima de un proceso ruidoso.
Entre otras gravísimas acusaciones, se le imputaba el envenenamiento de la reina Margarita, muerta en circunstancias muy extrañas. Condenado a morir decapitado, don Rodrigo recibió la noticia con impresionante entereza y así subió al cadalso, mientras la concurrencia se manifestaba con rumores y, sobre todo, con admiración. El condenado, entonces, abrazó al verdugo y entregó su alma pronunciando el nombre de Jesús. Esta arrogante actitud y compostura dio origen al dicho tener más orgullo que don Rodrigo en la horca con el que usualmente se pondera la actitud de quien, incluso en las circunstancias más adversas, mantiene inquebrantable su orgullo.
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