El comienzo de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) sorprendió en Europa a muchos argentinos que habían ido a pasear por “Tener la vaca atada” y también a otros que no eran tan ricos pero que, por su carácter de pintores, escritores, actores, músicos, habían obtenido becas o subvenciones para pasar una temporada de estudios en países como Francia, Italia o Alemania.
Como el gobierno nacional se declaró neutral, no tomando partido por ninguno de los contendientes, los argentinos que se veían en dificultades para regresar a causa del conflicto bélico, ante cualquier problema que les pudiera surgir con las autoridades de esos países, sacaban a relucir su pasaporte y decían claramente: “Yo, argentino”, es decir, yo soy neutral, no tengo nada que ver con ninguno de los bandos en pugna. Esa frase, que a más de uno le salvó la vida o le permitió seguir haciendo lo que deseaba, perduró en el tiempo como sinónimo de “yo no tengo nada que ver” o “a mi no me involucren”.
Fuente: https://sigificadoyorigen.wordpress.com/2010/06/02/yo-argentino/